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工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金2018年第1季度报告
发布日期:2021-11-01 21:14   来源:未知   阅读:

  基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司 基金托管人:招商银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一八年四月二十日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金简称 工银新财富灵活配置混合  交易代码 000763  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2014年9月19日  报告期末基金份额总额 527,018,855.10份  投资目标 利用商业周期与市场循环的行为模式,深入研究驱动金融市场与资产价值的变动力量,通过大类资产配置与个券的趋势变化,在相对较低风险下追求组合资产的长期稳定增值。  投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充足的宏观形势判断和策略分析的基础上,采用动态调整策略,对基金资产进行灵活资产配置,在市场上涨阶段中,增加权益类资产配置比例,在市场下行周期中,降低权益类资产配置比例,力求实现基金财产的长期稳定增值,从而有效提高不同市场状况下基金资产的整体收益水平。  业绩比较基准 55%×沪深300指数收益率+45%×中债综合指数收益率。  风险收益特征 本基金为灵活配置混合型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。  基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司  基金托管人 招商银行股份有限公司   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2018年1月1日-2018年3月31日)  1.本期已实现收益 14,457,631.21  2.本期利润 -14,170,169.64  3.加权平均基金份额本期利润 -0.0245  4.期末基金资产净值 784,995,907.42  5.期末基金份额净值 1.490  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3、所列数据截止到报告期最后一日,无论该日是否为开放日或交易所的交易日。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 -1.97% 0.69% -0.89% 0.65% -1.08% 0.04%   自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2014年9月19日生效。 2、按基金合同规定,本基金建仓期为6个月。截至报告期末,本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围及投资限制的规定:股票占基金资产的比例为0%–95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 其他指标 无。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    欧阳凯 固定收益投资总监,本基金的基金经理。 2014年9月19日 - 16 曾任中海基金管理有限公司基金经理;2010年加入工银瑞信,现任固定收益投资总监、股债混合投研团队负责人。2010年8月16日至今,担任工银双利债券型基金基金经理,2011年12月27日至2017年4月21日担任工银保本混合基金基金经理,2013年2月7日至2017年2月6日担任工银保本2号混合型发起式基金(自2016年2月19日起变更为工银瑞信优质精选混合型证券投资基金)基金经理,2013年6月26日至2018年2月27日,担任工银瑞信保本3号混合型基金基金经理,2013年7月4日至2018年2月23日,担任工银信用纯债两年定期开放基金基金经理,2014年9月19日起至今担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理,2015年5月26日起至今担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理。  魏欣 固定收益部副总监,本基金的基金经理 2015年5月26日 - 13 2005年加入工银瑞信,现任固定收益部副总监;2011年4月20日至今,担任工银货币市场基金基金经理;2012年8月22日至今,担任工银瑞信7天理财债券型基金基金经理;2012年10月26日至2017年3月10日,担任工银14天理财债券型基金的基金经理;2014年9月23日至今,担任工银瑞信现金快线货币市场基金基金经理;2014年10月22日至2017年3月10日,担任工银添益快线货币市场基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年5月26日起至今,担任工银双利债券型基金基金经理;2015年5月29日起至今,担任工银丰盈回报灵活配置混合型基金基金经理;2015年6月19日至2017年3月10日,担任工银财富快线货币市场基金基金经理;2016年11月22日至2018年2月23日,担任工银瑞信新得益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月7日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至2018年2月23日,担任工银瑞信新增利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信银和利混合型证券投资基金基金经理;2016年12月29日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2017年3月23日至今,担任工银瑞信新得利混合型证券投资基金基金经理。  李昱 本基金的基金经理 2018年1月23日 - 11 曾先后在中投证券担任研究员,在华安基金担任高级研究员、小组负责人,在中信产业基金从事二级市场投研;2017年加入工银瑞信,现任固定收益部基金经理。2018年1月23日至今,担任工银瑞信添福债券型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年1月23日至今,担任工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新增益混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新生利混合型证券投资基金基金经理;2018年2月23日至今,担任工银瑞信新得润混合型证券投资基金基金经理;2018年3月6日至今,担任工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金基金经理。  鄢耀 权益投资部副总监,本基金的基金经理 2014年9月19日 2018年2月27日 10 先后在德勤华永会计师事务所有限公司担任高级审计员,中国国际金融有限公司担任分析员。2010年加入工银瑞信,现任权益投资部副总监。2013年8月26日至今,担任工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金基金经理;2014年1月20日至今,担任工银添福债券基金基金经理;2014年1月20日至2015年11月11日,担任工银月月薪定期支付债券基金基金经理;2014年9月19日至2018年2月27日,担任工银新财富灵活配置混合型基金基金经理;2015年3月19日至今,担任工银瑞信新金融股票型基金基金经理;2015年3月26日至2017年10月9日,担任工银瑞信美丽城镇主题股票型基金基金经理;2015年4月17日至今,担任工银总回报灵活配置混合型基金基金经理。   管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 为了公平对待各类投资人,保护各类投资人利益,避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为,公司根据《证券投资基金法》、《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章,拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》,对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定,并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大,可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期,按照时间优先、价格优先的原则,本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合,均采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;未出现清算不到位的情况,且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。 异常交易行为的专项说明 本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内,本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。 报告期内基金投资策略和运作分析 一季度经济增长整体稳定,资金面持续宽松,贸易摩擦引发避险情绪升温,债券收益率快速下行。权益市场波动较大,蓝筹股经历了前期大幅上涨后估值修复至合理水平,和中小市值股票的性价比在趋近,同时,在对传统产业去杠杆取得了成功后,政策对新经济的支持力度在加大,叠加前期机构持仓过于集中的因素,2月份以来蓝筹股持续调整,创业板指数快速上涨。 报告期内本基金债券组合久期整体保持稳定,增持高等级信用债。权益仓位保持中性,主要持有行业竞争格局稳定,估值匹配度较好的消费龙头和低估值的银行股。 报告期内基金的业绩表现 报告期内,本基金净值增长率为-1.97%,业绩比较基准收益率为-0.89%。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 376,779,703.78 47.62   其中:股票 376,779,703.78 47.62  2 基金投资 - -  3 固定收益投资 390,830,162.70 49.40   其中:债券 390,830,162.70 49.40   资产支持证券 - -  4 贵金属投资 - -  5 金融衍生品投资 - -  6 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  7 银行存款和结算备付金合计 11,435,070.27 1.45  8 其他资产 12,160,878.37 1.54  9 合计 791,205,815.12 100.00  注:由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的股票投资组合 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  A 农、林、牧、渔业 - -  B 采矿业 10,689,038.64 1.36  C 制造业 192,814,235.79 24.56  D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -  E 建筑业 - -  F 批发和零售业 27,677,356.87 3.53  G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00  H 住宿和餐饮业 - -  I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.00  J 金融业 76,757,121.33 9.78  K 房地产业 7,342,338.00 0.94  L 租赁和商务服务业 49,888,143.57 6.36  M 科学研究和技术服务业 - -  N 水利、环境和公共设施管理业 8,624,000.00 1.10  O 居民服务、修理和其他服务业 - -  P 教育 - -  Q 卫生和社会工作 2,916,606.00 0.37  R 文化、体育和娱乐业 - -  S 综合 - -   合计 376,779,703.78 48.00  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 无。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 601288 农业银行 8,538,263 33,384,608.33 4.25  2 002027 分众传媒 2,463,081 31,749,114.09 4.04  3 601939 建设银行 4,078,684 31,609,801.00 4.03  4 600521 华海药业 715,665 23,466,655.35 2.99  5 000895 双汇发展 861,817 22,062,515.20 2.81  6 000651 格力电器 422,168 19,799,679.20 2.52  7 601888 中国国旅 342,828 18,139,029.48 2.31  8 000538 云南白药 160,519 15,891,381.00 2.02  9 603708 家家悦 575,730 11,975,184.00 1.53  10 601336 新华保险 255,600 11,762,712.00 1.50   报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 国家债券 70,014,000.00 8.92  2 央行票据 - -  3 金融债券 198,580,000.00 25.30   其中:政策性金融债 198,580,000.00 25.30  4 企业债券 80,014,830.00 10.19  5 企业短期融资券 - -  6 中期票据 20,208,000.00 2.57  7 可转债(可交换债) 22,013,332.70 2.80  8 同业存单 - -  9 其他 - -  10 合计 390,830,162.70 49.79  注:由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 170411 17农发11 2,000,000 198,580,000.00 25.30  2 019563 17国债09 700,000 70,014,000.00 8.92  3 124173 13陕有色 400,000 39,928,000.00 5.09  4 112425 16河钢02 250,000 24,570,000.00 3.13  5 101764070 17冀中能源MTN002 200,000 20,208,000.00 2.57   报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货投资,也无期间损益。 本基金投资股指期货的投资政策 本报告期内,本基金未运用股指期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本期国债期货投资政策 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有国债期货投资,也无期间损益。 本期国债期货投资评价 本报告期内,本基金未运用国债期货进行投资。 投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券的发行主体本期被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的投资决策程序说明: 分众传媒 本报告期,本基金持有分众传媒,其发行主体因部分临时报告信息未披露、披露不及时、不完整,2015年年报信息披露存在遗漏、未在股东大会授权范围内购买银行理财产品等违规行为,被中国证监会广东监管局采取出具警示函的监管措施。 上述情形对上市公司的财务和经营状况无重大影响,投资决策流程符合基金管理人的制度要求。 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(元)  1 存出保证金 226,583.56  2 应收证券清算款 3,288,902.05  3 应收股利 -  4 应收利息 8,579,686.65  5 应收申购款 65,706.11  6 其他应收款 -  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 12,160,878.37   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)  1 132006 16皖新EB 14,964,709.50 1.91  2 128010 顺昌转债 2,952,813.60 0.38  3 132005 15国资EB 2,056,393.70 0.26  4 120001 16以岭EB 1,069,094.40 0.14  5 127004 模塑转债 240,745.50 0.03  注:上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 无。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 无。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 636,592,807.12  报告期期间基金总申购份额 7,359,566.27  减:报告期期间基金总赎回份额 116,933,518.29  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 527,018,855.10  注:1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额; 2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人持有本基金份额变动情况 无。 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 无。 影响投资者决策的其他重要信息 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 无。 影响投资者决策的其他重要信息 1、自2018年1月23日起,李昱先生担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 2、自2018年2月27日起,鄢耀不再担任工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 3、根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法律法规的要求,基金管理人经与基金托管人协商一致,对本基金基金合同、托管协议的有关条款进行了修改,修改后的基金合同、托管协议自2018年4月1日起生效。详见基金管理人在指定媒介发布的公告。 备查文件目录 备查文件目录 1、中国证监会准予工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金募集申请的注册文件; 2、《工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金基金合同》; 3、《工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金托管协议》; 4、基金管理人业务资格批件、营业执照; 5、基金托管人业务资格批件、营业执照; 6、报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点 基金管理人或基金托管人的住所。 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。